El método símplex dual es la primera opción para la optimización de un problema de programación lineal, especialmente para los problemas de deterioro primario con poca variabilidad en los coeficientes de la derecha pero con significante variabilidad en los coeficientes de coste.
La solución de un problema dual permite obtener interesantes resultados, relativo al análisis de sensibilidad de los términos independientes. Más concretamente, para los rangos de los términos independientes para los que se mantiene la base óptima, la solución dual nos permite conocer el precio sombra de la restricción, que será la variación de la función objetivo por unidad incrementada del término independiente de la restricción.
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